Det du ser är bara
en del av historien.

Värdena är syntetiska och anges i godtyckliga enheter. Samma slumpfrö ger samma underliggande slumptal. När du ändrar en parameter går det därför att jämföra på samma underlag.

Exporten innehåller hela populationen och en kolumn som markerar vilka observationer som ingår i vyn. Tabellen visar de 10 största i det aktuella urvalet.

Så fungerar modellen

Pareto: minsta värde 10 och exponent α. Lognormal: log(X/100) har standardavvikelse σ och medelvärde 0. Normal: medelvärde 100 och standardavvikelse 20; negativa värden klipps till 0,01. Normalmodellen är därför tekniskt en klippt normalfördelning.

Toppandelar använder avrundning uppåt till hela observationer. Histogrammet har 32 lika breda intervall i vald skala. Logaritmisk axel ändrar hur värdena visas, aldrig beräkningarna.

Det här är en pedagogisk modell inspirerad av Abraham Walds arbete, inte historiska skadedata eller en rekonstruktion av hans beräkningar. De förlorade planens skador är kända här eftersom vi simulerar dem; i det verkliga problemet saknades de observationerna.

Antal träffar per plan är Poissonfördelat. Träffzonerna dras oberoende. Minst en dödlig träff innebär att planet förloras. Pansar påverkar bara dödsrisk; vikt, prestanda och alternativa skadeorsaker ingår inte. I verkligheten kräver slutsatser också antaganden om bland annat exponering och träffarnas fördelning.

Exporten har en rad per träff och en tom träffrad för oskadade plan. Överlevnad med ditt pansar inkluderas först efter testet. Diagrammen visar alltid flottan utan extra pansar för att hålla urvalsjämförelsen tydlig.

Alla företag, egenskaper och utfall är simulerade. Topp 100 rangordnas efter aktivt slutkapital. Framgång betyder däremot att företaget är aktivt och har minst tredubblat sitt eget startkapital efter 12 perioder. Det är två olika urvalsregler.

Efter avslöjandet: 10 000 rader, även nedlagda, med parametrar, framgångskriterium och eventuell omkörning.

En uttryckligen konstruerad värld

Strategi tilldelas före utfallet, oberoende av skicklighet och startkapital: 60 % Försiktig, 30 % Balanserad och 10 % Chansrik. Exponeringen för periodernas tur är 0,65, 1 respektive 1,8. Skicklighet är likformig mellan −1 och 1; startkapital är lognormalt kring median 100.

Varje period adderar 0,04 + skicklighetens betydelse × skicklighet + turens styrka × exponering × normalfördelad slump till logaritmen av relativt kapital. Återkoppling adderar dessutom reglagets värde × tidigare positiv logtillväxt. Samma förväntade logtillväxt innebär olika förväntat kapital vid olika risk.

Under 20 % av eget startkapital läggs företaget ned. Dess sista kapitalvärde fryses och behålls i datat, tillsammans med alla startvillkor. Samtliga slumpdrag förbrukas även efter nedläggning. Omkörningen använder nästa turfrö och jämför med den ursprungliga ekonomin.

Det här är ingen skattning av verkliga företag. Ingen konkurrens, skuld, konjunktur eller förändrad strategi ingår. En skev svans innebär inte automatiskt Pareto, och ingen slutsats här bevisar att verklig framgång enbart beror på tur. Alla reglage är modellantaganden.